期权的theta是指期权价格随时间的流逝而减少的速度。当期权价格随时间推移而下降时，theta为负值；而当期权价格随时间推移而上升时，theta为正值。

期权的价值主要由两个因素决定：内在价值和时间价值。内在价值是指期权在当前市场价格下的价值差异，而时间价值则是指期权价格中超过内在价值的部分。时间价值的衰减通常由theta来衡量。

期权theta为正的原因有以下几个方面：

1. 时间流逝：随着时间的推移，期权到期的时间越来越近，时间价值逐渐减少。这是由于期权到期时，其内在价值和时间价值之间的差异会趋向于缩小，从而使期权的价格下降。

2. 波动率：期权的时间价值与标的资产的波动性相关。当波动率较高时，期权的时间价值通常也会较高，因为市场上的波动性增加了期权到期前的机会。然而，随着时间的流逝，波动率可能会降低，从而导致期权价格下降。

3. 利率：期权的时间价值还受利率的影响。当利率上升时，期权的时间价值通常会下降，因为投资的机会成本增加。

4. 价格走势：期权theta还受标的资产价格走势的影响。对于认购期权，当标的资产价格上涨时，期权的时间价值可能会增加，因为buy期权的价值也会增加。相反，对于认沽期权，当标的资产价格下跌时，期权的时间价值可能会增加。

总之，期权theta为正意味着随着时间的推移，期权价格有可能上升。这是由于时间价值的衰减和其他因素的影响，如时间流逝、波动率、利率和标的资产价格走势等。