期权价格的计算通常基于Black-Scholes期权定价模型，该模型是根据一些假设和公式推导出来的。以下是Black-Scholes期权定价模型的基本公式：

对于欧式期权（European option）：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中：

C：买入欧式看涨期权（call option）的价格

P：买入欧式看跌期权（put option）的价格

S：标的资产的当前价格

X：期权的行权价格

r：无风险利率

T：期权的剩余到期时间（以年为单位）

N(x)：标准正态分布的累积分布函数

d1 = (ln(S/X) + (r + σ^2/2) * T) / (σ * sqrt(T))

d2 = d1 - σ * sqrt(T)

其中，σ是标的资产的波动率。

需要注意的是，上述公式是基于一些假设的，包括：

1. 市场是有效的

2. 标的资产的价格服从对数正态分布

3. 无风险利率和波动率保持不变

4. 期权的行权价格、剩余到期时间等参数是确定的

这些假设可能在现实市场中不完全成立，因此实际的期权价格可能会与通过Black-Scholes模型计算得出的价格有所偏差。此外，还有其他的期权定价模型，如Binomial Tree Model、Monte Carlo模拟等，它们也可以用于计算期权价格。