上海自贸区的建立是中国政府实施改革开放政策的重要举措之一，旨在推动经济转型、促进贸易自由化、吸引外资和创新金融服务等。以下是选择在上海建立自贸区的主要原因：

1. 推动经济转型：自贸区是中国经济转型升级的试验田，通过放宽市场准入、创新金融服务等方式，推动经济结构转型和产业升级。

2. 促进贸易自由化：自贸区内实行更加自由、便利、高效的贸易政策和管理方式，降低贸易壁垒、简化审批程序，促进国内外贸易自由化。

3. 吸引外资：自贸区对外资实行更加开放的政策措施，包括放宽市场准入、简化外商投资审批程序、提供便利的营商环境等，吸引了大量外资进入自贸区，推动了经济发展。

4. 创新金融服务：自贸区试点金融改革，实行更加开放的金融政策，吸引了众多金融机构进驻自贸区，推动金融创新和金融服务业的发展。

5. 推动制度创新：自贸区作为改革的试验田，探索和推动了一系列制度创新，包括自由贸易、金融创新、投资便利化等领域的改革，为全国范围的改革提供了经验和示范。

总之，选择在上海建立自贸区是为了推动经济转型、促进贸易自由化、吸引外资和创新金融服务等，通过制度创新和改革试验，推动上海及整个中国经济的发展。